Afsnit 8.8: Estimation og t-test

Estimation af parametrene i en generel lineær model som i (8.7.1) foretages ved at minimere
over de parametre, der indgår i middelværdivektoren I praksis foretages denne beregning nemt i python ved matriksberegninger. Som skøn over variansen bruger vi altid
Resultat 8.8.1. (Fordeling af parameterskøn)
For en parameter der indgår i middelværdivektoren gælder der altid, at der findes en konstant således at
Dermed er standard error og under hypotesen Et 95%-konfidensinterval for er på formen
ForegåendeNæste