For ridge regression har vi ikke et naturligt skøn over spredningen $\sigma$ i den multiple regressionsmodel. Output fra funktionen ridge giver skønnet $s(\lambda)=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_i(x_i-\hat\xi_i(\lambda))^2},$ hvor der divideres med $n$ i stedet for et passende (men ukendt) antal frihedsgrader. Skønnet $s(\lambda)$ vil aftage med $\lambda,$ og blive lig med nul når $\lambda$ er nul. For at få et mere realistisk billede af spredningen vil vi bruge prædiktionsspredningen $s_{\text{cv}}(\lambda)$ fra leave one out cross-validation (LOOCV) som i afsnit 9.3. Denne kan så bruges til at lave et passende valg af regulariseringsparameteren $\lambda.$ Figuren nedenfor viser i det venstre delplot forløbet af $s(\lambda)$ som funktion af $\lambda$ på en logaritmisk skala. Vi ser her, hvordan $s(\lambda)$ langsomt vokser op fra nul, og omkring $\log(\lambda)=5$ skifter til en kraftig voksende funktion (gå eventuelt tilbage til foregående afsnit og beregn nogle af $s(\lambda)$-værdierne i figuren). Prædiktionsspredningen $s_{\text{cv}}(\lambda)$ er vist i det højre delplot. Minimum fås med $\lambda$ omkring 1 og i området med $\lambda$ mellem 0.4 og 10 er $s_{\text{cv}}(\lambda)$ tæt på minimumsværdien. Med $\lambda=10$ er prædiktionsfejlen fra krydsvalideringen $s_{\text{cv}}=0.21.$ Dette er en smule bedre end værdien 0.26 fra forward selektion med tre variable (en 20 procents forbedring). Beregningen af prædiktionsspredningen er vist i det skjulte punkt nedenfor under brug af funktionen cvRidge. I de to nederste delfigurer vises forskellige aspekter af ridge regression for forskellige værdier af $\lambda$. I nederste venstre delfigur er vist forløbet af tre af koordinaterne i $\hat\beta(\lambda)$. Vi kan se her, hvordan koordinaterne går mod nul, når $\lambda$ bliver stor. I nederste højre delfigur er vist forløbet for tre forventede værdier $\hat\xi_i(\lambda)$. For $\lambda$ stor nærmer disse værdier sig genemsnittet af alle responsværdierne.

9.6.2 Cross-validation

I ovenstående eksempel har jeg lagt op til, at et endeligt valg af $\lambda$ er $\lambda=10.$ Minimum af $s_{\text{cv}}(\lambda)$ fås med valget $\lambda_{\min}=0.8$, og minimumsværdien er $s_{\text{cv}}(\lambda_{\min})=0.2102.$ Dette tal kommer med en usikkerhed (standard error), og denne er vurderet til $\text{std}_s=0.0176$ i programmet cvRidge. Der er delvist en tradition for, at man vælger en værdi af $\lambda$ lidt over den værdi, der giver minimum. Dette skyldes, at man ønsker at regularisere løsningen $\hat\beta(\lambda)$ mest muligt. Nogle programmer har indbygget, at $\lambda$ vælges som den værdi større end $\lambda_{\min},$ hvor $s_{\text{cv}}(\lambda)$ er $s_{\text{cv}}(\lambda_{\min})+\text{std}_s.$ Jeg lægger ikke op til at bruge denne regel automatisk. I stedet anbefaler jeg, at man vurderer en værdi af $\lambda$ lidt over $\lambda_{\min}$ ved at se efter, om der optræder systematiske afvigelser i et plot af de observerede mod de forventede. Ud fra en sådan tilgang vil jeg vælge $\lambda$ omkring 10 for bensindata. Med $\lambda=10$ er prædiktionsspredningen $s_{\text{cv}}(10)=0.2118,$ som cirka er $s_{\text{cv}}(\lambda_{\min})+\frac{1}{2}\text{std}_s.$ Man skal vælge $\lambda$ til cirka 60, for at få en prædiktionsspredning der er $s_{\text{cv}}(\lambda_{\min})+\text{std}_s.$ For denne værdi synes jeg, at der er tydelige systematiske afvigelser i et plot af de observerede mod de forventede. Prøv selv i koden Ridge regression i python at køre $\lambda=10$ og $\lambda=60,$ og se på de figurer der dannes med de observerede afsat mod de forventede. ForegåendeNæsteNæste   

Opgaver